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履约铁矿石-仿真交易中期权与标的期货分开限仓-镇赉新闻

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掛盤基準價方面,根據BAW美式期貨期權定價模型計算新上市期權合約的掛盤基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率1.5%,波動率取期貨合約90天的歷史波動率。

鐵礦石期權仿真交易的交易手續費和行權履約費都是2元/手。此外,合約詢價方面,鐵礦石期權仿真交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非主力合約系列的期權合約上向做市商詢價,詢價請求應當指明期權合約代碼,對同一期權合約的詢價時間間隔不應低於60秒。同一交易編碼在一個期權品種上每日詢價上限限定為500次。

持倉限額管理方面,仿真交易中期權與標的期貨分開限倉,期權採用固定值限倉。鐵礦石期權限倉額度設定為40000手。具有實際控制關係的賬戶按照一個賬戶管理。

據大商所9月12日消息,大連商品交易所(以下簡稱交易所)將於2019年9月16日開展鐵礦石期權仿真交易。在交易所仿真環境已有交易編碼的客戶,可直接參与仿真交易。首日掛盤標的合約月份為I1911、I1912、I2001、I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007和I2008。仿真交易時間為每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,不開展夜盤交易。仿真交易中期權與標的期貨分開限倉,期權採用固定值限倉。鐵礦石期權限倉額度設定為40000手。具有實際控制關係的賬戶按照一個賬戶管理。

交易指令方面,提供限價指令和限價止損(盈)指令,每次最大下單數量與標的期貨相同。交易時間方面,仿真交易時間為每周一至周五上午9:00—11:30,下午13:30—15:00,不開展夜盤交易。

行權與履約方面,在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00—15:30,客戶可以提交「行權」、「雙向期權持倉對沖平倉」、「行權后雙向期貨持倉對沖平倉」和「履約后雙向期貨持倉對沖平倉」申請。在到期日的交易時間以及到期日的15:00—15:30客戶可以提交「取消期權自動行權申請」。

  据了解,铁矿石期权仿真交易首日挂盘标的合约月份为I1911、I1912、I2001、I2002、I2003、I2004、I2005、I2006、I2007和I2008。在交易所仿真环境已有交易编码的客户,可直接参与铁矿石期权仿真交易。

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2019年12月01日